Czym jest średnio przemieszczanie kadłuba DIG Przenoszenie kadłuba DIG Średnia hala sprawia, że średnia ruchoma reaguje na bieżące ceny, pozostając gładka, a nie choppy. Piękno HMA polega na tym, że potrafi całkowicie wyeliminować prawie całkowicie, pozostając idealnie gładko. To jest to, czego szukasz w średniej ruchomej, co oznacza szybsze generowanie sygnałów i mniej błędów. Jak HMA porównuje się do innych średnich kroczących Zacznijmy od porównania HMA z prostą średnią ruchomą (SMA) o tej samej długości. Przypomnienie: kalkulacja SMA przyjmuje min. Ceny zamknięcia i oblicza ich średnią, zwykle jest sprzedawana przez krótki i długi SMA, a kiedy dwa przekroczą sygnał. SMA wiąże się z dwoma problematycznymi kwestiami: dłuższa długość - opóźnienie staje się znacznie większe. Długość sortowania - MA staje się bardzo krótkotrwała S038P500 Futures Daily Chart: Na wykresie można zobaczyć standardowy SMA (długość 34) w błękitnym niebieskim kolorze, a nasz DIGHullMovingAverage (długość 34) na żółto. Lewa strona wykresu pokazuje, że podczas gdy SMA wciąż rośnie przeciwko rynkowi, HMA łapie zarówno czopy, jak i kierunek przełączania, pozostając płynnym. Można również zobaczyć, jak duży jest opóźnienie w wyświetlaniu dwóch pionowych linii z prawej strony, SMA zmienia swój kierunek o 15 barów później niż nasze HMA, co oznacza, że wcześniej dostałeś się do handlu i cieszyłeś się dobrym ruchem niedźwiedzia. Teraz dodajemy standardową średnią ruchomą wykładniczą (EMA). Główną ideą EMA jest zapewnienie większego znaczenia dla nowszych danych w celu wyeliminowania opóźnień można zauważyć, że HMA jest nawet lepiej niż EMA, ponieważ będzie reagować szybciej, ale pozostać gładki. S038P500 Wykres dzienny Futures: SMA (długość 34) w kolorze błękitnym błękitnym. EMA (długość 34) w kolorze fioletowym. DIGHullMovingAverage (długość 34) na żółto. Możesz zobaczyć, że EMA znajduje się pomiędzy HMA i SMA. Jest bardziej elastyczny niż SMA, ale mili za HMA. Można również zauważyć, że linia EMA nie jest tak gładka jak linia HMA. Podsumowując, EMA to poprawa SMA, a nasze średnie ruchy DIG Hull pomagają w jeszcze większym stopniu, zapewniając gładszą i bardziej precyzyjną średnią ruchliwą niż kiedykolwiek widziałeś. Funkcja trendu MA: dodaliśmy kolejną funkcję, która czyni ten wskaźnik jeszcze lepszym. Używając jednego prostego przełącznika, możesz powiedzieć naszemu wskaźnikowi DIG HMA, aby pokolorował się zgodnie z kierunkiem. Zobaczmy to w akcji: AAPL 30 Wykres min .: DIG HMA jest kodowany kolorami zgodnie z kierunkiem, co znacznie ułatwia uzyskanie sygnałów szybko. Umieściliśmy dwa wskaźniki DIG HMA, jeden o długości 34, a drugi o długości 80, gdzie widać trzy wielkie krzyżyki. Niskie opóźnienie - wejdź przed innymi handlowcami. Kolacja gładka średnia ruchoma - wyeliminowanie fałszywych wpisów. Nowy kolor funkcji kodowany według trendu. Łatwy w obsłudze i obsługuje dowolny wykres i wszelkie ramy czasowe. Pobierz DIG Hull Moving Average za darmo 2017 Grudzień 2017 Poniżej znajduje się lista wybranych zapytań Tradersrsquo, opracowanych przez różnych programistów oprogramowania do analizy technicznej, aby ułatwić czytelnikom wdrożenie niektórych strategii przedstawionych w tym i innych kwestiach. Inny kod znajdujący się w artykułach w tym wydaniu zamieszczony jest w obszarze subskrybowania naszej witryny internetowej pod adresem technical. traderssubsublogin. asp. Logowanie wymaga Twojego nazwiska i numeru subskrypcji (z etykiety mailingowej). Po zalogowaniu się przewiń w dół do poniżej obszaru ldquoOptimized trading systems na obszarzerdquo, dopóki nie zobaczysz kodu ldquoCode z articles. rdquo Z tego miejsca kod można skopiować i wkleić do odpowiedniego programu analizy technicznej, aby nie było konieczności ponownego wpisywania kodu przez subskrybentów. Możesz skopiować te formuły i programy, aby ułatwić korzystanie z arkusza kalkulacyjnego lub oprogramowania analitycznego. Wystarczy ldquoselectrdquo pożądany tekst, wyróżniając go tak, jak w dowolnym programie do edytowania tekstu, a następnie użyj standardowego polecenia kluczowego do skopiowania lub wybierz ldquocopyrdquo z menu przeglądarki. Skopiowany tekst może być ldquopastedrdquo w dowolnym otwartym arkuszu kalkulacyjnym lub innym oprogramowaniu, wybierając punkt wstawiania i wykonując polecenie wklejania. Poprzez przełączanie się między oknem aplikacji a otwartą stroną internetową, dane mogą być przenoszone z łatwością. W tym raporcie monthrsquos zawiera formuły i programy dla: TRADESTACJA: ŚREDNIA PRZEDMIOTOWA W artykule ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average w tym wydaniu autor Max Gardner opisuje obliczenie średniej ruchomej kadłuba (HMA) i opisuje strategię handlową przy użyciu Hma. wraz z innymi kryteriami wejścia i wyjścia. Tutaj przedstawiamy kod EasyLanguage dla funkcji średniej ruchomej kadłuba (Hma), wskaźnika średniej ruchomej kadłuba (średniej ruchomej kadłuba) oraz strategii demonstracyjnej (strategia HmaMg) w oparciu o kryteria wejścia na listę authorrsquos. Aby pobrać kod EasyLanguage dla funkcji, wskaźnika i strategii, przejdź do Forum pomocy TradeStation i EasyLanguage (tradestationDiscussionsforum. aspxForumID213) i wyszukaj plik ldquoTradingWithHullMovingAverage. eld. rdquo Przykładowy wykres pokazano na rysunku 1. Rysunek 1: TRADYCJA , ŚREDNIA PRZEDMIOTOWA. Oto przykładowy wykres słupkowy SPY ETF wyświetlający wskaźnik ldquoHull poruszający się w przybliżeniu (czerwony wykres o długości czterech pasków). Czarna magia to 50-centrowa prosta średnia ruchoma z bliskiej odległości. W podgrupie znajduje się wbudowany wskaźnik RSI, w którym znajduje się wykres 9-pasmowy RSI dziewięciopasmowej tablicy rozdzielczej, opisany w artykule Maxa Garnerrsquos. Ten artykuł ma charakter informacyjny. Żadne rodzaje rekomendacji handlowych, rekomendacji inwestycyjnych, strategii ani strategii nie są podejmowane, ani nie są w żaden sposób udostępniane przez TradeStation Securities lub podmioty z nim powiązane. mdashChris Imhof TradeStation Securities, Inc. Jednostka zależna od TradeStation Group, Inc. TradeStation eSIGNAL: HULL MOVING AVERAGE W tym miesiącu podano Tradersrsquo Tip, wersquove zawierał dwie formuły, HullMa. efs i RsiHma System. efs, w oparciu o kod formuły z artykułu Max Gardnerrsquos w tym wydaniu ldquoTrading Indexes With Hull Moving Average. rdquo Badania zawierają parametry formuły, aby ustawić okres Hma, który może być skonfigurowany przez okno Edycja studiów (Advanced Chart menurarrEdit Studies). RsiHma System. efs jest skonfigurowany do weryfikacji historycznej i zawiera dwa dodatkowe parametry formuły, aby ustawić okresy TurnUp i Sma. Aby omówić to badanie lub pobrać pełne kopie kodu formuły, odwiedź Forum dyskusyjne biblioteki Efs pod linkiem Forum z menu Pomoc w esignal lub odwiedź naszą Bazę wiedzy Efs w esignalsupportkbefs. Skrypty formuły eSignal (Efs) są również dostępne do kopiowania i wklejania ze strony Stocks amp Commodities na stronie Trader. Przykładowe wykresy średniej ruchomej średniej i średniej ruchomej kadłuba pokazano na rysunkach 2 i 3. Rysunek 2: eSIGNAL, hałda średnia ruchoma Rysunek 3: eSIGNAL, HULL MOVING AVERAGE i HMARSI SYSTEM mdashJason Keck Interactive Data Desktop Solutions 800 815-8256, esignalcentral METASTOCK: HULL MOVING AVERAGE Artykuł Maxa Gardnersaquosa w tym wydaniu, porównujący indeksy ze średnią ruchu kadłuba, opisuje średnią ruchomą kadłuba i system z nią korzystający. Możesz dodać średnią do MetaStock, wykonując następujące kroki: W menu Narzędzia wybierz Konstruktor wskaźników. Kliknij przycisk Nowy, aby otworzyć Edytor wskaźników dla nowego wskaźnika. Wpisz nazwę wskaźnika. Kliknij w większe okno i wklej lub wpisz następującą formułę: Kliknij przycisk OK, aby zamknąć Edytor wskaźników. Formuła testu systemu wymaga programu MetaStock 10.0 lub nowszego. Kroki prowadzące do utworzenia testu systemu to: Wybierz Narzędzia rarr Enhanced System Tester. Kliknij Nowy Wprowadź nazwę. Wybierz kartę Kup zamówienie i wprowadź następującą formułę: Wybierz kartę Zamówienie sprzedaży i wprowadź następującą formułę: Kliknij przycisk OK, aby zamknąć edytor systemu. WEALTH-LAB: HULL MOVING AVERAGE Porada Tradersrsquo bazuje na indeksach ldquoTrading ze średnią szybkością kadłuba autorstwa Maxa Gardnera w tym wydaniu. Ponieważ średnia krocząca kadłuba (Hma) była częścią bezpłatnej biblioteki ldquoCommunity Indicatorsrdquo kierowanej przez społeczność użytkowników Wealth-Lab, zastosowanie jej do wykresów i strategii jest tak proste, jak przeciąganie i upuszczanie. Aby uruchomić ten kod Wealth-Lab 6, który implementuje system Gerberrsquos RsiHma dla indeksów handlowych, zainstaluj bibliotekę wskaźników (lub zaktualizuj ją do wersji rzeczywistej za pomocą narzędzia Extension Manager) z witryny z bogactwami, sekcji Rozszerzenia. Wyryty jako niebieska linia na rysunku 4, średnia ruchoma kadłuba wydaje się być naprawdę czuła, zapewniając szybkie sygnały krótkoterminowe, gdy się pojawi. Przedstawione na górnym panelu dla porównania z dziewięciodniowym Rsi dziewięciu dni Hma. Rsi o prostej średniej ruchomej (Sma) w tym samym okresie (fioletowa linia) wyraźnie się opóźnia. Rycina 4: WEALTH-LAB, SYSTEM PRZECIĘCIA PRZECIWDZIAŁANIA HULL. Ten wykres deweloperów Wealth-Lab 6.0 pokazuje, że RSIHMA Max Gardnerrsquos dotyczy firmy Apple Inc. (AAPL, codziennie). Średnia krocząca kadłuba (wykreślona jako niebieska linia) wydaje się być responsywna, dostarczając w odpowiednim czasie krótkoterminowe sygnały, gdy się pojawi. Górny panel pokazuje RSI SMA w tym samym okresie (fioletowa linia) dla porównania, i widocznie opóźnia swój odpowiednik. AMIBROKER: HARMONOGRAM MIESZKALNY Wprowadzenie systemu HmaRsi prezentowanego przez Maxa Gardnera w jego artykule w tym wydaniu jest łatwe w języku wzorcowym AmiBroker (ang. Moving Average rdquo). Gotowy do użycia wzór dla tego artykułu przedstawiono na listingu 1. Kod zawiera zarówno kod strategii handlowej kodu wskaźnikowego. Formuła ta może być użyta w oknie analizy automatycznej dla testów wstecznych oraz do sporządzenia wykresu (Rysunek 5). Aby go użyć, wprowadź formułę w edytorze Afl, a następnie naciśnij przycisk Wstaw wskaźnik, aby wyświetlić wykres lub naciśnij przycisk Backtest, aby wykonać historyczny test strategii. Rysunek 5: AMIBROKER, PEŁNA STRATEGIA DOTYCZĄCA PRZEPŁYWU RUCHU. Ten dzienny wykres SPY (zielony) z dziewięciopunktowym RSI z HMA (środkowy panel) pokazuje equity systemu testów portfela. Zwróć uwagę, że ta strategia może dawać różne wyniki w zależności od reguł wyboru symboli. Strategię wyboru symboli można modyfikować, dodając własne reguły PositionScore. WORDEN BROTHERS STOCKFINDER: HULL MOVING AVERAGE Możesz pobrać układ ldquoDecember 2017 Traders Tipsrdquo z biblioteki współużytkowania StockFinder, klikając Udostępnij, Przeglądaj, a następnie wyszukaj kartę Układy. Użyliśmy RealCode do odtworzenia średniej ruchomej kadłuba i użyliśmy BackScanner do przetestowania strategii z artykułu Max Gardnerrsquos w tym wydaniu, ldquoTrading Indexes With Hull Moving Average. rdquo Wykres próbki pokazano na rysunku 6. Rysunek 6: STOCKFINDER, HULL MOVING AVERAGE Aby uzyskać więcej informacji lub rozpocząć darmowy proces udostępniania StockFinder, odwiedź stronę StockFinder. mdashBruce Loebrich i Patrick Argo Worden Brothers, Inc. StockFinder NEUROSHELL TRADER: HULL MOVING AVERAGE Średnia ruchoma kadłuba (Hma) opisana w artykule Maxa Gardnera w jego artykule w tym wydaniu, "Idąc na indeksy za pomocą średniej kroczącej", rdquo może być łatwo wdrożony przy użyciu kilku wskaźników NeuroShell Traderrsquos 800. Po prostu wybierz LdquoNew Indicator. rdquo z menu Wstaw i użyj Kreatora wskaźników, aby ustawić następujący wskaźnik: Aby odtworzyć system transakcyjny HmaRsi, wybierz nową strategię handlową. rdquo z menu Wstaw i wprowadź następujące informacje w odpowiednich miejscach Kreatora strategii handlowej: wygeneruj zlecenie kupna długiego rynku, jeśli spełnione są wszystkie następujące warunki: Utwórz nakaz zatrzymania ochronnego na następującym poziomie cen: Wygeneruj krótką ofertę sprzedaży jeśli spełniony jest JEDEN z poniższych warunków: Jeśli masz NeuroShell Trader Professional, możesz również wybrać, czy parametry mają być optymalizowane. Po sprawdzeniu strategii handlowych skorzystaj z analizy ldquoDetailed. rdquo, aby wyświetlić statystyki wyników testów zwrotnych i handlu po handlu w każdej strategii. Użytkownicy NeuroShell Trader mogą wejść na stronę bezpłatnych serwisów pomocy technicznej Stocks amp Commodities w serwisie NeuroShell Trader, aby pobrać kopię tego lub poprzednich Tradersrsquo Tips. Przykładowy wykres jest pokazany na rysunku 7. Rysunek 7: TRANSPORZYSTWO NEUROSHELL, TRYB RUCHU. Ten wykres pokazuje wskaźnik średniej ruchomej kadłuba wraz z systemem handlu RSI i HMA. AIQ: KALIBRACJA PRZEPŁYWU W KROKU Kodu Aiq podano dla ldquoTrading Indexes With the Hull Moving Average rdquo autorstwa Max Gardner w tym wydaniu. Tylko wskaźniki używane w jego systemie są kodowane, ponieważ ważone średnie ruchome muszą być zakodowane długotrwałe. Na rysunku 8 pokazuję wyniki testów zwrotnych dla wszystkich transakcji dla 71 Etf, które mają 10 lat lub więcej historii. Okres testu wynosi od 9292000 do 10132017. W tym raporcie podsumowującym, średni handel wynosi 1,58, przy średnim okresie trzymania w wysokości 81 funtów. Zakładając, że będziesz wymieniał wszystkie sygnały ze wszystkich 71 rynków, średnia roczna stopa zwrotu wynosi 7,12 w porównaniu ze stratą -1.97 rocznie w indeksie SampP 500 w tym 10-letnim okresie testowym. Rysunek 8: SYSTEMY AIQ, SYSTEM NAPĘDOWY PRZEPŁYWOWY, WYNIKI BACKTESTU. Oto streszczenie raportu EDS dla systemu Max Gardnerrsquos HMARSI, zastosowanego do portfela 71-ETF w okresie od 9292000 do 10132017. TRADERSSTUDIO: HULL MOVING AVERAGE Kod TradersStudio dla artykułu Max Gardnerrsquos w tym wydaniu, Trwa indeksy ze średnią kroczącą, rdquo jest tutaj. Wersja kodowana, którą dostarczyłem, zawiera również system, który Gardner przedstawia w swoim artykule. Rysunek 9: TRADERSSTUDIO, SYSTEM NAPĘDOWY PRZEPŁYWY PONADOWEJ NA FOUR INDEKS FUTURES. Oto skonsolidowana krzywa kapitału własnego w okresie od 12282000 do 10122017. Przetestowałem ten system parametrami, które podał w swoim artykule na temat czteropunktowego portfela kontraktów futures składającego się z pełnych kontraktów dla Dow Jones Industrials (DJ), Nasdaq 100 (ND), SampP 500 (SP) i SampP Midcap 400 (MD). Wynikowa krzywa akcyjna pokazana jest na rysunku 9. Ponadto tabela na rys. 10 pokazuje podsumowanie wyników według rynku. Wykres 10: TRADERSSTUDIO, WYNIKI SYSTEMU HMA WEDŁUG RYNKU. Poniżej przedstawiono podsumowanie wyników dla rynku pełnego rozmiaru kontraktu terminowego. Kod można pobrać ze strony TradersStudio w TradersStudio rarrTraders ResourcesrarrFreeCode lub TradersEdgeSystemstraderstips. htm. TRADECYZJA: KRÓTKIE JEDNOSTKI RUCHOWE Max Gardnerrsquos artykuł w tym numerze, indeksy ldquoTrading z ruchomą średnią kadłuba, rdquo wprowadza system pomiaru czasu rynkowego, który usuwa lag i prognozuje przyszłych danych. Aby odtworzyć funkcję Gardnerrsquos Hma, wprowadź następujące dane w Tradecisionrsquos Function Builder: Aby ponownie utworzyć wskaźnik Gardnerrsquos Hma, wprowadź następujące dane do Tradecisionrsquos Indicator Builder: Aby utworzyć nową strategię Gardnerrsquos Hma, wprowadź następujące dane do Tradecisionrsquos Strategy Builder: Zauważ, że stop loss i take - profit reguły wyjścia są ustawione w sekcji zarządzania pieniędzmi. Aby zaimportować tę strategię do Tradecision, odwiedź stronę ldquoTradersrsquo Wskazówki od Tasc Magazinerdquo w tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm lub skopiuj kod ze strony Stocks amp Commodities na stronie handlowej. Przykładowy wykres pokazano na rysunku 11. RYSUNEK 11: TRADECYZJA, HULL MOVING AVERAGERSI STRATEGY. Widzimy tutaj dwa wskaźniki przedstawione na wykresie Dow Jones Industrial Average (DJIA) z sygnałami kupna i sprzedaży wygenerowanymi przez strategię handlową HMA. NINJATRADER: BEZPŁATNE ŚWIATY PRZEJŚCIOWE Strategia zautomatyzowana przez HMA TradingStrategy przedstawiona przez Maxa Gardnera w jego artykule w tym wydaniu, rdquo została wdrożona jako strategia dostępna do pobrania na stronie ninjatraderSCDecember2017SC. zip. Po pobraniu z okna Centrum sterowania NinjaTrader wybierz menu FilerarrUtilitiesrarrImport NinjaScript i wybierz pobrany plik. Ta strategia jest dla NinjaTrader w wersji 6.5 lub nowszej. Kod źródłowy Strategii można przeglądać, wybierając menu ToolsrarrEdit NinjaScriptrarrStrategy z poziomu okna Centrum sterowania NinjaTrader i wybierając Hma TradingStrategy. NinjaScript używa skompilowanych bibliotek Dll, które działają natywnie, a nie interpretowane, co zapewnia najwyższą możliwą wydajność. Przykładowa tabela implementująca strategię została przedstawiona na rysunku 12. Rysunek 12: NINJATRADER, HULL MOVING AVERAGE. Ten zrzut ekranu pokazuje HMATradingStrategy zastosowany do dziennego wykresu ETF NASDAQ (QQQQ). mdashRaymond Deux amp Ryan Millard NinjaTrader, LLC ninjatrader NEOTICKER: ŚREDNIO PRZECIWSTAWIAJĄCE SIĘ W TRAKCIE PRZEMYSŁOWYM W ldquoTrading Indexes With Hull Moving Average rdquo w tym wydaniu autor Max Gardner przedstawia sygnał handlowy oparty na średniej ruchomej kadłuba. Ten system handlowy można wdrożyć w NeoTicker przy użyciu języka formuły. System transakcyjny to wskaźnik języka formuły o nazwie Ldquo Tasc Hull Moving Average Systemrdquo (listing 1) bez parametrów. Tworzy jedno wyjście wykresu, które pokazuje aktualny stan systemu (Rysunek 13). Rysunek 13: NEOTICKER, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. System obrotu wdrożony w NeoTicker generuje jeden wydruk, który pokazuje aktualny stan systemu. Wersja do pobrania systemu handlowego będzie dostępna na stronie blogu NeoTicker (blog. neoticker). mdashKenneth Yuen TickQuest, Inc. WAVE59: ŚWIATŁO PRZEPŁYWOWE W swoim artykule w tym wydaniu ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average autor rdquo Max Gardner opisuje wygładzoną średnią ważoną, średnią ruchoma kadłuba (HMA). Na rysunku 14 przedstawiono samodzielny wskaźnik na grudniu SampP emini. RYSUNEK 14: WAVE59, BEZPŁATNE ŚWIETLENIE. Oto średnia ruchoma Hull (HMA) w grudniowym SampP emini jako niezależny wskaźnik. Poniższy skrypt implementuje ten wskaźnik w Wave59. Jak zwykle użytkownicy Wave59 mogą pobierać te skrypty bezpośrednio za pomocą biblioteki QScript znalezionej na wave59library. mdashPatrick J. Stiles, menedżer produktu mdashEarik Beann Wave59 Technologies Intrsquol, Inc. wave59 NAWIGATOR TRADYCYJNY: HULL MOVING AVERAGE Trade Navigator oferuje wszystkie funkcje niezbędne do odtworzenia strategii średniej kroczącej Hull przedstawionej w artykule Maxa Gardnersquosa w tym wydaniu, ldquoTrading Indexes with the Hull Moving Average. rdquo Najpierw w oknie Trade Navigator przejdź do karty Strategies w przyborniku Traderrsquos. Kliknij przycisk Nowy, a następnie kliknij przycisk Nowa reguła. Aby skonfigurować długą regułę wprowadzania, wprowadź następujący kod: Ustaw działanie na pozycję ldquoLong Entry (Kup) rdquo i typ zlecenia na ldquoMarket. rdquo (patrz rysunek 15.) Kliknij przycisk Zapisz. Wpisz nazwę reguły, a następnie kliknij przycisk OK. Powtórz te kroki dla reguł długiego wyjścia przy użyciu następujących zestawów kodów: Rysunek 15: STRATEGIA HANDLOWA TRADEU, STRATEGIA TRWAŁAJĄCEGO PRZEGLĄDU RUCHU Ustaw działanie na pozycję ldquoLong Exit (Sprzedaj) rdquo i typ zlecenia na ldquoMarket. rdquo Kliknij przycisk Zapisz. Wpisz nazwę reguły, a następnie kliknij przycisk OK. Ustaw działanie na ldquoLong Exit (Sprzedaj) rdquo i typ zlecenia na ldquoLimit. rdquo Wpisz kod pricerdquo ldquolimit w polu w następujący sposób: Kliknij przycisk Zweryfikuj. następnie kliknij Dodaj. Ustaw domyślną wartość procentową na ldquo15.rdquo Kliknij przycisk Zapisz. Wpisz nazwę reguły, a następnie kliknij przycisk OK. Ustaw działanie na ldquoLong Exit (Sprzedaj) rdquo i typ zlecenia na ldquoStop. rdquo Wpisz kod pricerdquo ldquolimit w polu w następujący sposób: Kliknij przycisk Zweryfikuj. następnie kliknij Dodaj. Ustaw domyślną wartość procentową na ldquo5.rdquo Kliknij przycisk Zapisz. Wpisz nazwę reguły, a następnie kliknij przycisk OK. Zapisz strategię, klikając przycisk Zapisz, wpisując nazwę strategii, a następnie klikając przycisk OK. Możesz przetestować nową strategię, klikając przycisk Uruchom, aby wyświetlić raport, lub możesz zastosować strategię do wykresu, aby uzyskać wizualną reprezentację miejsca, w którym strategia mogłaby umieścić transakcje na historii wykresu. Genesis przygotowała tę strategię jako plik do pobrania dla Trade Navigator. Aby go pobrać, kliknij niebieską ikonę telefonu w Nawigatorze handlu, wybierz Pobierz specjalny plik. wpisz ldquoSC1012, rdquo i kliknij przycisk Start. Nazwa biblioteki będzie ldquoTrading Indexes z Hma rdquo, a nazwa strategii będzie wynosić Rs z Hma System. rdquo Przykładowa tabela jest pokazana na rysunku 15. mdashMichael Herman Genesis Financial Technologies GenesisFT UPDATA: HULL MOVING AVERAGE Ta Tradersrsquo Tip jest oparta na ldquoTrading Indexes With the Hull Moving Average rdquo przez Max Gardner w tym wydaniu. Średni ruchoma kadłuba (Hma) jest tworzony ze średniej ważonej różnicy między średniorocznymi średnimi ważniejszymi i krótszymi. Autor tworzy model rynkowy, wykorzystując tę średnią ruchową kadłuba wraz z długoterminowymi wskaźnikami średniej ruchomej oraz wskaźnikami oscylacji i momentum, aby wprowadzić czas do długoterminowych ruchów. Nowa wersja programu Updata Professional 7 akceptuje kod napisany w języku VB i C, oprócz przyjaznego dla użytkownika kodu. Wersje tego wskaźnika i systemu we wszystkich tych językach można pobrać, klikając menu Niestandardowe, a następnie Bibliotekę systemu lub wskaźników. Osoby, które nie mogą uzyskać dostępu do biblioteki z powodu problemów z zaporą sieciową, mogą wkleić poniższy kod do edytora Custom Custom i zapisać go. Przykładowy wykres pokazano na rysunku 16. RYSUNEK 16: UPDATA, HULL MOVING AVERAGE. Ten przykładowy wykres pokazuje średnią ruchomą kadłuba (kolor czerwony) z długoterminową prostą średnią kroczącą (kolor niebieski) w indeksie SampP 500. Backtesting systemu pokazuje wczesne wpisy do długoterminowych trendów. VT TRADER: TRANSPORT RUCHOMY TRANSPORTOWYCH Nasze Tradersrsquo Tip w tym miesiącu opierają się na ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo autorstwa Max Gardner w tym wydaniu. W artykule Gardner opisuje system handlu oparty na średniej kroczącej Hull. Gardner omawia jedynie warunki niezbędne do generowania sygnałów kupna. Zinterpretowaliśmy i odwróciliśmy warunki zakupu, aby nasza wersja systemu mogła generować potencjalne sygnały kupna i sprzedawać sygnały. Wersquoll będzie oferować naszą wersję systemu transakcyjnego Gardnerrsquos HmaRsi do pobrania na naszych forach klientów. Reguły handlowe używane przez naszą wersję systemu są objaśnione w sekcji Notatki Notatki na Noty Systemowej. Aby dołączyć system handlowy do wykresu (Rysunek 17), wybierz opcję ldquoAdd Trading Systemrdquo z menu kontekstowego chartrsquos, wybierz ldquoTASC - 122017 - Hull MARSI Trading Systemrdquo z listy systemów transakcyjnych i kliknij przycisk Dodaj. Instrukcje dotyczące odtwarzania systemu handlowego HmaRsi w produkcie VT Trader są następujące: Analiza RibbonrarrTechnical menurarrTrading Systems grouprarrTrading Systems Builder commandrarrNw button Na karcie Ogólne wpisz następujący tekst dla każdego pola: Na karcie Input Variable (zmienne wejściowe), utwórz następujące zmienne : Na karcie Formaty wyjściowe utwórz następujące zmienne: Na karcie Forma skopiuj i wklej następującą formułę: Kliknij ikonę ldquoSaverdquo, aby zakończyć budowę systemu handlowego. Rysunek 17: VT TRADER, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. Oto system obrotu Max Gardnerrsquos HMARSI na wykresie dziennym EURUSD na wykresach świecowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat VT Trader, odwiedź cmsfx. TRADING BLOX: ŚREDNIA PRZEDMIOTOWA W PRZEBIEGU W ldquoTrading Indexes With The Hull Przeniesienie Averagerdquo w tym wydaniu autor Max Gardner wyjaśnia, jak używać średniej ruchomej kadłuba do długoterminowego pomiaru czasu na rynku. Ten wskaźnik można zaimplementować w handlu Blox, wykonując następujące kroki: Utwórz nowy Blox W nim, określ parametry do kierowania okresami wskaźnika: dsPeriod, hpDSPeriod, sqrtDSPeriod, rsiPeriod, smaPeriod, hmaPeriod, hmaHPeriod, hmasqrtPeriod, stopInATR, atrPeriod Zdefiniuj Wskaźniki: dspWMA, dshpWMA, SMA, WMA, hWMA, averageTrueRange Zdefiniuj zmienne stałe dla urządzenia: HMA, RSIHMA, avgGain, avgLoss, MainHMA Zdefiniuj obliczenia wskaźników w skrypcie ldquoUpdate Indicatorsrdquo bloku: Zdefiniuj logikę wejściową w bloku Entry Orders : Zdefiniuj logikę wyjścia w bloku Zlecenia wyjścia: Rysunek 18 pokazuje przykład systemu stosowanego z prostym menadżerem Fixed Fractional Money Manager, który kosztuje 0,5 na transakcję na zdywersyfikowanym portfelu futures. Rysunek 18: TRADING BLOX, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. Pokazuje to krzywą słupów systemu na zdywersyfikowanym portfelu kontraktów terminowych. TRADYCYJNY: HULL MOVING AVERAGE System HmaRsi przedstawiony przez Maxa Gardnera w jego artykule w tym numerze, porównując indeksy ze średnią kroczącą, rdquo można zaimplementować za pomocą darmowego interaktywnego narzędzia online do wykresów dostępnego na TradesignalOnline. W narzędziu wybierz opcję Nowa strategia, wklej kod do edytora kodów online i zapisz go. Strategia może teraz zostać dodana do dowolnego wykresu za pomocą prostego kropla (rys. 19). Rysunek 19: TRADYCYJNY, PRZESZKLADNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁAJĄCY HULL. System HMARSI firmy Max Gardnerrsquos jest wyświetlany na wykresie SPY w serwisie Tradesignal Online. Strategia jest również dostępna w dziale Leksykologia TradesignalOnline. gdzie można importować za pomocą jednego kliknięcia. SHARESCOPE: KRÓTKIE ŚWIATŁO PRZEPŁYWOWE Poniższy kod Sharescope wyświetla sygnały wejścia i wyjścia na wykresie zgodnie ze strategią średniej strategii handlowej Mull Gardnerrsquos Hull. Ta implementacja jest przeznaczona dla osób prowadzących działalność na koniec dnia, ale może być łatwo dostosowana do potrzeb w czasie rzeczywistym. Paski cenowe, świece lub wykres liniowy będą miały kolor niebieski na czas trwania transakcji. Kod w naszej bibliotece skryptów (sharescript. co. uk) zawiera okno dialogowe do konfigurowania zmiennych. Przykładowy wykres pokazano na rysunku 20. Rysunek 20: SHARESCOPE, SYSTEM PRZECIWDZIAŁAJĄCY HULL TIME mdashTim Clarke Ionic Information Ltd. Tel: 020 7749 8500 sharecope. co. uk CHARTSY: HULL MOVING AVERAGE Dla Windows Mac Linux Obliczenia średniej kroczącej Hull opisane w artykuł Maxa Gardnera w tym wydaniu (Indeksy bieżące z wartością średnią ruchu kadłuba) jest dostępny w Chartsy w średniej ruchomej nakładce overlayrdquo w ldquoHull oraz w indeksorze wskaźnik siły indeksów wytrzymałościowych. Aby zainstalować te wtyczki, przejdź do ToolsrarrPluginsrarrAvailable Plugins. Te wtyczki są preinstalowane w Chartsy v1.4. W tym miejscu można znaleźć kod źródłowy języka Java dla obliczania Hmy. Przykładowa implementacja wykresu jest pokazana na rysunku 21. Rysunek 21: CHARTSY, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. Ten przykładowy wykres przedstawia wskaźnik RSI 9 HMA (9) jako wskaźnik, a HMA (4) i SMA (50) jako nakładki. Aby pobrać Chartsy, omówić te narzędzia i pomóc nam rozwinąć inne narzędzia, odwiedź nasze forum na stronie chartsy. org. Nasi pracownicy ds. Rozwoju chętnie pomogą Ci pomóc i możesz stać się osobą samą Chartsy. MICROSOFT EXCEL: ŚREDNIA PRZEPŁYWY BEZPIECZEŃSTWA Ta instrukcja Tradersrsquo opisuje implementację strategii średniej ruchomej kadłuba Maxa Gardnerrsquos (HMA) w programie Microsoft Excel. Ten arkusz kalkulacyjny zawiera obliczenia sygnałów kupna i sprzedaży oraz działek kupujących i sprzedających znaczniki. Arkusz kalkulacyjny dostępny jest tutaj jako działający plik Excel do pobrania (zaktualizowany 12162017). ale instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia arkusza kalkulacyjnego od podstaw są również przedstawione poniżej. Po pierwsze, oto kilka uwag dotyczących rozwoju: Microsoft Excel nie ma wbudowanych funkcji do obliczania średnich ruchów Rsi lub ważonych, ale można je zbudować z bloku formułowania formuł Excelrsquos. Ten arkusz kalkulacyjny w dużym stopniu wykorzystuje wbudowaną funkcję programu Excel ldquo Offset rdquo, aby umożliwić użytkownikowi dynamiczne sterowanie długością lookback pochodzących z Rsi, Wma. i ostatecznie średnią ruchoma kadłuba (Hma). Dane na koniec dnia używane do zbudowania tego przykładu zostały pobrane ze strony Historical Prices na stronie finance. yahoo. To pobieranie jest pobierane jako. Plik w formacie CSV. Do danego symbolu mogą być dostępne do siedmiu lat historii końcowej. Po pobraniu dane w. Plik CSV znajduje się w kolejności malejącej od daty, która umieszcza najbardziej aktualny dzień u góry arkusza kalkulacyjnego. Formuły używane w tym arkuszu kalkulacyjnym zależą od tej sekwencji malejącej. Jeśli wykres cen, Hma. lub innych danych, należy sformatować x - axis i zaznaczyć ldquocategories w odwrotnym porządku orderrdquo, aby uzyskać datę i dane na wykresie od lewej do prawej. Aby uniknąć luk w weekendach i wakacjach na wykresach, wolę mieć wykres Excela x - axis w kategoriach, a nie jako daty. W poniższej specyfikacji formuły komórek duży tekst pogrubiony powinien zostać wpisany do wskazanej komórki. Często oszczędzaj pracę. Oto instrukcje krok po kroku dotyczące budowania arkusza programu Excel: Pobierz dane do pustego arkusza kalkulacyjnego. Otwarcie pobranego pliku. CSV jest jednym ze sposobów. (Sugerowane minimum 375 dni, ale pasuj do siebie) Bez względu na źródło, organizuj swoje dane w kolejności malejącej, z datą w kolumnie A, woluminu w kolumnie B, otwartej w kolumnie C, wysokiej w kolumnie D, w kolumnie E, i Zamknij w kolumnie F. Początkowe formatowanie arkusza roboczego: wstaw wiersze puste na górze, tak aby pierwszy wiersz danych o cenach to wiersz 10, a nagłówki kolumn w wierszu 9. Użyj tej dodatkowej białej spacji na górze dla wartości kontroli formuły i opisy. Lubię umieszczać podzielony pasek pod nagłówkami (wiersz 9) i zamrażać klatki, aby nagłówki pozostały widoczne podczas przewijania danych. Użyj ldquoSave Asrdquo, aby zapisać wyniki za pomocą sufiksu. XLS (lub. XLSX). Sugeruję, aby umieścić w pliku nazwę akcji lub indeksu. Komórka A1: Wprowadź symbol zapasów lub indeksów. Komórka B1: wprowadź pełną nazwę magazynu lub indeksu. Komórka A4: Wprowadź wiersze dostępności Komórka A5: Wprowadź COUNT (A10: A5000). Spowoduje to liczbę wierszy dostępnych cen w arkuszu. Pełne siedmiu lat pochodzi z około 4500 dni, więc 5000 powinno być wystarczająco duże, aby pokryć to, co masz na rękę. Komórka A6: Wpisz LastRow. Komórka A7: ROW (A9) A5 w celu obliczenia ostatniego rzeczywistego wiersza. Będziemy używać tej wartości w formułach systemu transakcyjnego do ustalenia względnego rzędu 70, naszego wiersza ldquostartingrdquo. Pominięcie pierwszych 70 wierszy danych przed rozpoczęciem obliczeń systemu handlu uwzględnia 59-dniową fazę zwrotną wykorzystaną w systemie Max Gardnerrsquos i pozwala na dodatkowe 10 dni, aby różne średnie ruchome ustabilizowały się zanim ten system będzie próbował kupić lub sprzedać materiał. Komórka G7: Moving Ave. G8: Ciężary. G9: Stick. G10: G111 H4: Oblicz pierwszą HMA używając Zamknij wraz z RSI pierwszej HMA H5: Okres:. I5: 9. Spraw, aby komórka I5 była pogrubiona i niebieska. Jest to punkt kontrolny wejścia użytkownika. J5: okres 2:. K5: INT (I52). L5: SQRT (Okres):. M5: INT (SQRT (I5)) H6: HMA. H7: quotSLOW (quotampI5ampquot). H8: WMA. H9: Zamknij H10: SUMPRODUCT (OFFSET (F10,0,0, I5,1), OFFSET (G10, G10-I5,0, I5,1)) SUM (OFFSET (G10, G10-I5,0, I5, 1)). Ta formuła wykorzystuje funkcję OFFSET, aby wybrać pionową pałkę o cenach zamknięcia I5 i pomnożyć ją przez wybrany kilogram wagi OFFSET (kolumna G) I5 o wysokich początkowych komórkach I5 powyżej ostatniej dostępnej komórki. Ten podsumowany produkt podzielony jest przez sumę wybranego ciężaru z wybranej wartości OFFSET, aby uzyskać średnią ważoną. (Będzie to miało większy sens, jeśli spojrzysz na to po kroku 78.) I7: quotFAST (quotampK5ampquot) quot. I8: WMA. I9: of Close I10: SUMPRODUCT (OFFSET (F10,0,0, K5,1), OFFSET (G10, G10-K5,0, K5,1)) SUM (OFFSET (G10, G10-K5,0, K5, 1)) J8: Związek pośredni. J9: Wynik. J10: 2I10-H10 K8: quotHMA (kwas cytrynowo-kwasowy). K9: of Close K10: SUMPRODUCT (OFFSET (J10,0,0, M5,1), OFFSET (G10, G10-M5,0, M5,1)) SUM (OFFSET (G10, G10-M5,0, M5, 1)) Konfiguracja RSI pierwszego HMA. L6: RSI HMA. L8: 1 Bar Delta. L9: K8. L10: K10-K11 M8: O7ampquot Bar Upquot. M9: Sum M10: SUMIF (OFFSET (L10,0,0, O7,1), kwgt0,00 kwot, OFFSET (K10,0,0, O7,1)) Podać wartości HMA, w których delta jest większa od zera. N8: O7ampquot Bar DWNquot, N9: Suma N10: SUMAF (OFFSET (L10,0,0, O7,1), quotlt0,00quot, OFFSET (K10,0,0, O7,1)) Suma tych wartości HMA, gdzie delta jest mniejsza niż zero. O7: 9. Spraw, aby komórka O7 była pogrubiona i niebieska. Jest to punkt kontrolny wejścia użytkownika. O8: Bar RSI z. O9: L8. O10: 100M10 (M10N10) Umieść obramowanie wokół komórek H4: O9. Umieść granicę zewnętrzną wokół komórek H6: K9. Umieść granicę zewnętrzną wokół komórek L6: O9. Teraz, aby skonfigurować do drugiego obliczenia HMA: Aby uprościć rzeczy, możemy skopiować to, co właśnie zrobiliśmy. Odpowiednie użycie ldquordquo w formułach utworzonych w tym punkcie blokuje odnośniki wierszy i kolumn, stosownie do potrzeb, aby zachować proste rzeczy, gdy kopiujemy istniejący blok receptur i kontroli HMA. Wybierz komórki H4: O10. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany obszar. Z rozwijanej listy kliknij na ldquoCOPY. rdquo Kliknij prawym przyciskiem myszy na komórce P4. Na liście rozwijanej kliknij na ldquoPASTE. rdquo Teraz kolumny P do W powinny wyglądać tak, jak kolumny H - O. Następnie zmień wartości nagłówka i kontrolę użytkownika dla drugiego obliczenia HMA. Zastąp zawartość P4: Oblicz drugą HMA używając Zamknij wraz z RSI drugiej wymiany HMA Q5: 4. Zastąp W7: 6 Dodatkowe dane wejściowe dla logiki systemu kupuj i sprzedawaj są następujące: X7: 9. Ustaw komórkę X7 pogrubioną i niebieską. Jest to punkt kontrolny wejścia użytkownika. X8: Bar SMA. X9: of Close. X10: ŚREDNI (OFFSET (F10,0,0, X7,1)) Y7: 50. Dodać komórkę Y7 odważną i niebieską. Jest to punkt kontrolny wejścia użytkownika. Y8: Bar SMA. Y9: of Close. Kalkulacje zakupu: Blok modelu handlowego: Obliczenia sygnałów sprzedaŜy: Konfiguracja do wykreślania markerów kupna i sprzedaŜy: po spreparowaniu ich na wykresie cen, sformatuj serię danych bez linii i ośmiopunktowego, wypełnionego znacznikiem okręgu. Zielony na kupno, czerwony na sprzedaż. Propaguj formuły, które zbudowałeś w wierszach od 10 do 11 iw dół przez ostatni wiersz danych o cenach, używając skrótów do wyboru obszaru, kopiowania i wklejania. W lewym górnym rogu okna Excela na lewym końcu paska formuły znajduje się pole, które odzwierciedla lokalizację aktualnie wybranej komórki. Aby sprawdzić, czy szukasz właściwego pola, kliknij komórkę A1, a następnie kliknij komórkę C3. To pole powinno się zmienić za każdym razem, aby odzwierciedlić wybraną nazwę komórki. Możesz użyć tego pola do szybkiego wyboru małych lub dużych obszarów bez użycia myszy clickholddrag. Aby wybrać komórki G10: AQ10, kliknij lewym przyciskiem myszy w polu, które znaleźliśmy w kroku 74. Wpisz G10: AQ10 i naciśnij enter. Te komórki zostaną podświetlone. Przytrzymaj klawisz CTRL i wpisz literę c (ctrl-c), aby skopiować te komórki. The border of the selected area will change to flashing dashes to confirm the copy in progress. Once again, left-click in the field we located in step 74. Type G11:AQ followed by the ldquoLast Rowrdquo number showing in cell A7 (My A7 shows 384, so I typed G11:AQ384). Press enter to select this target area. Hold down CTRL and type a lower case v (ctrl-v) to paste the copied formulas into the selected target area. Be sure to save your completed spreadsheet before you start making charts. A sample chart is shown in Figure 22. CHART OF SPY WITH TRADES Moving averages are often the best way to eliminate data spikes, and those of relatively long lengths smooth data as well. Jednak średnie kroczące mają poważną wadę, ponieważ ich długie okresy skrócenia wprowadzają opóźnienie. Rozwiązaniem jest zmodyfikowanie średniej ruchomej i usunięcie opóźnienia. Originally published in the December 2017 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Wszelkie prawa zastrzeżone. copy Copyright 2017, Technical Analysis, Inc. Here is this monthrsquos selection of Tradersrsquo Tips, contributed by various developers of technical analysis software to help readers more easily implement some of the strategies presented in this and other issues. Other code appearing in articles in this issue is posted in the Subscriber Area of our website at technical. traderssubsublogin. asp. Login requires your last name and subscription number (from mailing label). Once logged in, scroll down to beneath the ldquoOptimized trading systemsrdquo area until you see ldquoCode from articles. rdquo From there, code can be copied and pasted into the appropriate technical analysis program so that no retyping of code is required for subscribers. You can copy these formulas and programs for easy use in your spreadsheet or analysis software. Simply ldquoselectrdquo the desired text by highlighting as you would in any word processing program, then use your standard key command for copy or choose ldquocopyrdquo from the browser menu. The copied text can then be ldquopastedrdquo into any open spreadsheet or other software by selecting an insertion point and executing a paste command. By toggling back and forth between an application window and the open web page, data can be transferred with ease. For this monthrsquos Tradersrsquo Tips, the focus is Brooke Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs. rdquo Code for eSignal (an EFS study) is already provided in Gardnerrsquos article. Subscribers will find this code in the Subscriber Area of our website, Traders. (Click on ldquoArticle Code rdquo from our homepage.) Presented here is additional code and possible implementations for other software. TRADESTATION: EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE In ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs rdquo in this issue, author Brooke Gardner describes the construction and use of a strategy using an eight-bar simple moving average (SMA) of the close on a monthly chart of high-yield bonds (either mutual fund or ETF). The idea is to exit a short and buy when the monthly close is above the eight-bar SMA and to exit a long and sell short when the close is below the eight-bar SMA. Shown here is EasyLanguage strategy code to enter a long position (if you are not currently long) if the close is above the eight-bar SMA and enter a short position (if you are not currently short) if the close is below the eight-bar SMA. The strategy allows for changing the price to be used for the moving average and the type of moving average to use (simple, exponential, or weighted). To download the EasyLanguage code for the indicators, first navigate to the EasyLanguage FAQs and Reference Posts Topic in the EasyLanguage support forum (tradestationDiscussionsTopic. aspxTopicID47452 ), scroll down, and click on the link labeled ldquoTradersrsquo Tips, TASC. rdquo Then select the appropriate link for the month and year. The ELD filename is ldquoTASCHYBondsWithSMA. ELD. rdquo A sample chart is shown in Figure 1. FIGURE 1: TRADESTATION, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Here is a monthly bar chart of FAGIX with the EasyLanguage strategy code set to eight bars and a simple moving average inserted. The yellow plot is the built-in ldquoMov Avg 1 Linerdquo (simple moving average) indicator set to eight bars. This article is for informational purposes. No type of trading or investment recommendation, advice, or strategy is being made, given, or in any manner provided by TradeStation Securities or its affiliates. mdashChris Imhof TradeStation Securities, Inc. A subsidiary of TradeStation Group, Inc. TradeStation BLOOMBERG: EIGHT-PERIOD SIMPLE MOVING AVERAGE In ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs rdquo in this issue, author Brooke Gardner demonstrates a system based on monthly bars utilizing an eight-period simple moving average as a buysell signal line. The author uses the Fidelity Capital amp Income Fund (FAGIX US Equity) to demonstrate the system as a low-risk tool for determining position, reversing on closes crossing the moving average. The Bloomberg chart in Figure 2 displays the system on the iShares binary options Intermediate Credit Bond Fund (CIU US Equity). We have chosen this chart to demonstrate the successful long-term trades that can be triggered by this signal, along with some of the shorter-term reversals that you always need to be conscious of with any reversal system. FIGURE 2: BLOOMBERG, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Here is a monthly candlestick chart showing CIU US Equity since its 2007 inception. Text markers have been used to show the points of the close crossing the simple moving average. The Bloomberg CS SDK has a variety of other marker types that could also be used to clearly mark trades. The inception date for this security is January 2007. A sell signal generated at the end of May 2007 would have produced a profitable trade. Three quick reversals ensued in February, March, and April, with the buy signal in April generating a profitable trade lasting one and a half years. Since that trade closed, the market has been in a primarily trendless state, leading to small losers as the security price oscillates around the eight-period simple moving average. Readers will notice that we have added a user-definable parameter called ldquoBarsToShowrdquo that will only show signals on the final x bars, as chosen in the properties dialog. This was done so that charts with a great deal of history may be shown with a less-cluttered look, showing only recent signals generated by the strategy. The associated Bloomberg code for this strategy is written using the CS framework within the STDYltGOgt function on the Bloomberg terminal, written in C. All Bloomberg code contributions to Tradersrsquo Tips can also be found in the sample files provided with regular SDK updates, and the studies will be included in the Bloomberg global study list. This strategy could also be backtested and the moving average period optimized using the new BTltGOgt function available on Bloomberg. THINKORSWIM: SIMPLE EIGHT-PERIOD SMA STRATEGY In ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs rdquo in this issue, author Brooke Gardner gives us a new spin on the use of a classic moving average indicator. The article outlines a straightforward approach that compares the price of a security (a bond fund, for example) against its eight-month moving average to determine the appropriate trading direction. According to Gardner, this is intended specifically for use with high-yield bonds and their associated ETFs by virtue of their pricing movements. Simplicity can be a wonderful thing. We have recreated the strategy in our proprietary scripting language, thinkScript. This will automatically display the buy and sell signals that would be employed using Gardnerrsquos described technique (Figure 3). It can also be combined with our existing DailySMA study to plot the averages themselves. FIGURE 3: THINKORSWIM, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Buy and sell signals based on Brooke Gardnerrsquos technique are automatically displayed. You can also choose to display the prebuilt DailySMA study to plot the moving averages themselves. The thinkScript code for the custom strategy is shown here along with instructions for applying both it and the prebuilt DailySMA study. From TOS Charts, select ldquo Studies rdquo rarr ldquo Edit studies rdquo Select the ldquo Strategies rdquo tab in the upper left-hand corner Select ldquo New rdquo in the lower left-hand corner Name the strategy (that is, ldquo EightPeriodAvg rdquo) Click in the script editor window, remove ldquo addOrder(OrderType. BUYAUTO, no) rdquo and paste in the following: Click OK (Optional) If you wish to add our prebuilt study ldquo DailySMA, rdquo click ldquo Studies rdquo at the upper left-hand corner of the ldquo Edit studies and strategies rdquo window Doubleclick ldquo DailySMA rdquo in the studies list at left In the ldquo Properties: DailySMA rdquo section of the page in the lower right quarter of the menu, change the aggregation period from ldquo day rdquo to ldquo month rdquo Immediately below that, change the length from ldquo 9 rdquo to ldquo 8 rdquo Select OK and you are good to go Your study and strategy will both appear on your chart. mdashthinkorswim A division of TD Ameritrade, Inc. thinkorswim WEALTH-LAB: EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE Since the strategy for trading high-yield bonds presented in Brooke Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs, rdquo is a simple monthly based strategy, I thought it would be interesting to see how it performed by varying the monthly period by day of month. To do it, I set up an optimization that calculates the monthly moving average based on the net asset value (NAV) price for each day of the month from 1 to 28 as well as for the standard calendar month. The strategy rules remain the same, but the trades trigger on the specified day of the month. Figure 4 shows the daily NAV prices synchronized with the monthly moving average, whereas Figure 5 has the optimization space plotted against the moving average period varying from 3 to 21. Itrsquos interesting to note that trading FAGIX closer to the end (or beginning) of the month correlates with increased profits. In addition, a motivated trader can boost performance a bit by estimating the NAV and moving average values and trade on the trigger day instead of the next day. FIGURE 4: WEALTH-LAB, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Although the chart is daily, trading occurs only on the transition from one monthly period to the next. FIGURE 5: WEALTH-LAB, VARYING MOVING AVERAGE PERIODS. These results indicate that trading FAGIX is more profitable when using shorter periods of the moving average calculated near the end or beginning of the month. Our WealthScript C code is conveniently available for customers through the strategy download feature. It is also shown below. AMIBROKER: EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE In ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs rdquo in this issue, author Brooke Gardner presents a basic moving average crossover system. Implementation of the moving average (MA) crossover is straightforward and the AmiBroker formula is presented here. To use it, enter the formula into the AFL Editor, then press the ldquoSend to analysisrdquo button to backtest, and ldquoInsert indicatorrdquo to see the chart. A sample chart is shown in Figure 6. FIGURE 6: AMIBROKER, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Here is a monthly chart of FAGIX with an eight-month simple moving average (upper window) and the backtest results (lower window). NEUROSHELL TRADER: EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE The simple moving average crossover system discussed by Brooke Gardner in her article in this issue, ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs rdquo can be easily implemented with a few of NeuroShell Traderrsquos 800 indicators. After loading a monthly chart, create the trading system by selecting ldquoNew trading strategyrdquo from the Insert menu and enter the following in the appropriate locations of the trading strategy wizard: If you have NeuroShell Trader Professional, you can also choose whether the parameters should be optimized. After backtesting the trading strategy, use the ldquoDetailed analysisrdquo button to view the backtest and trade-by-trade statistics for the strategy. Users of NeuroShell Trader can go to the Stocks amp Commodities section of the NeuroShell Trader free technical support website to download a copy of this or any previous Tradersrsquo Tip. A sample chart is shown in Figure 7. FIGURE 7: NEUROSHELL TRADER, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. This NeuroShell Trader chart displays the SMA timing strategy applied to Fidelity High Income Fund (FAGIX). AIQ: EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE The AIQ code for the monthly moving average and related system described in ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs rdquo by Brooke Gardner in this issue is provided at the website noted below. Although this is a simple moving average system, the use of the monthly data series presented a challenge, since the EDS module of the AIQ software does not provide access to a monthly bar. The charting module does support the monthly chart, but in the EDS code, the monthly bar cannot be accessed directly. I tried two different approaches, and both seemed to work. The first one involved creating a monthly data series by downloading a monthly. csv file from Yahoo Finance and then importing the data file into a newly created ticker using the DTU import utility. This worked but proved to be too much effort if I wanted to get several bond funds. In addition, the update would have to be done manually. To use this data file, we set the input ldquoUseMoDataFilerdquo to 1. Then I tried coding up a monthly close using daily data files. This took a bit of code but any daily data file will work, without modification, with this approach. To use a daily data file, set the ldquoUseMoDataFilerdquo to zero. The other input parameter allows us to find the end of the month when using a daily data file. As one option, you could use the first day of the new month as the signal day by setting ldquoUseEndOfMonthCrdquo to zero. However, for backtesting and also to match the authorrsquos approach, I set the ldquoUseEndOfMonthCrdquo to ldquo1rdquo so that we get the signals from the last bar of the month. In the EDS file for the backtest, I then enter on the open of the first bar of the month. Figure 8 shows a daily chart of VVR with an eight-month moving average. FIGURE 8: AIQ, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Here is a daily chart of VVR (a high-yield bond fund) with an eight-month moving average. This code and EDS file can be downloaded from TradersEdgeSystemstraderstips. htm. (The code is also shown below. TRADERSSTUDIO: EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE The TradersStudio code for Brooke Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs, rdquo is provided at the following websites: The following code files are provided in the download: Indicator Plot: ldquoHYBONDSINDrdquo for displaying the monthly SMA indicator. System: ldquoHYBONDSrdquo for backtesting Brooke Gardnerrsquos system. When testing a strategy, TradersStudio has a rather unique feature that allows not only tracking the raw price series and split-adjusted price series, but also the contribution from dividends. This is an extremely important feature to get an accurate picture of this type of strategy and, for that matter, any dividend yield strategy. In Figure 9, I show the indicator on a chart of COY. The chart also shows the buy arrows along with the exits for several trades from the system. FIGURE 9: TRADERSSTUDIO, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Here is a daily char t of COY with the monthly SMA indicator. STRATASEARCH: EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs rdquo in this issue by Brooke Gardner may provide a simple strategy, but it suggests a couple of very important tips. First, in many of our tests against other ETFs and stocks, the buy amp hold approach often outperformed the simple eight-period SMA strategy in the long term, despite the fact that buy amp hold had larger drawdowns. Traders therefore need to decide whether the highest average annual return alone determines the best system. As a trader, can you handle a 40 drawdown, and are you willing to wait two years for that position to recover Or are you willing to give up some potential profits, knowing that you wonrsquot need to witness such a scenario This is a choice traders must make. The second important tip from the article is that it is possible to have both micro level and macro level trading rules. Trading rules usually operate at the micro level, as you make buy and sell decisions based on the most recent and timely data. However, the method featured in Gardnerrsquos article works at the macro level, evaluating performance at the monthly, rather than daily, level. The authorrsquos point is that micro level and macro level trading rules can compliment each other greatly, working well together within the same trading system. Within StrataSearch, we created two automated searches, one that always used the simple eight-period SMA strategy as a supporting trading rule, and one that did not. The automated searches then tested thousands of trading rule combinations. The difference was very apparent. The automated search using the simple eight-period SMA strategy tended to create systems with more consistent returns and lower drawdowns. StrataSearch users can explore the simple eight-period SMA strategy further by importing the strategy or supporting trading rule from the shared area of the StrataSearch user forum. After installing the trading rule, users can run their own automated searches to see just how well this macro level filter can perform. A sample chart showing the eight-period SMA strategy versus a buy amp hold approach is shown in Figure 10. FIGURE 10: STRATASEARCH, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. A buy amp hold strategy applied to FAGIX is shown in green. The simple eight-period SMA strategy shown in yellow avoids the large drawdowns of the buy amp hold approach. METASTOCK: EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE Brooke Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs, rdquo suggests that a basic system is the best and keeps it simple for retirees without trading software. However, the system can be entered into MetaStock to create a system test and an Expert Advisor. Here are the steps. To create a system test: Select Tools rarr the Enhanced System Tester Click New Enter a name Select the Buy Order tab and enter the following formula: Select the Sell Order tab and enter the following formula: Select the Sell Short Order tab and enter the following formula: Select the Buy to Cover Order tab and enter the following formula: Click OK to close the system editor. To make the Expert Advisor: Select Tools rarr Expert Advisor Click New to open the Expert Editor Type in a name for your expert Click the Symbols tab Click New to create a new symbol Type in the name ldquo Buy rdquo Click in the condition window and type in the formula: Select the Graphics tab Set the symbol to the up arrow Set the color to green In the Label window, type ldquo Buy rdquo Set the symbol position to ldquo Below price plot rdquo Set the label position to ldquo Below symbol rdquo Click OK Click New to create a new symbol Type in the name ldquo Sell rdquo Click in the condition window and type in the formula: Select the Graphics tab Set the symbol to the down arrow Set the color to red In the Label window, type ldquo Sell rdquo Set the symbol position to ldquo Above price plot rdquo Set the label position to ldquo Above symbol rdquo Click OK Click OK to close the Expert Editor. mdashWilliam Golson MetaStock Technical Support Thomson Reuters, MetaStock TC2000 v12.1: TRADING HIGH-YIELD BONDS USING ETFs You can combine TC2000rsquos charting, scanning, and sorting features to apply the eight-period SMA strategy discussed in Brooke Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs. rdquo Figure 11 shows a monthly chart of Fidelity High Income Fund (FAGIX) with an eight-month moving average. FAGIX is currently above its moving average midway through April as we write this, so we wonrsquot know what the final signal will be until the end of the month. The green and red spikes in the bottom pane show the entry (green) and exit (red) points for the simple eight-period EMA strategy. The last signal on FAGIX was a buy at the end of January 2017 (circled on the chart). FIGURE 11: TC2000, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. The watchlist columns on the left show the symbol, latest price, and monthly percent change for each fund in the list of high-yield bonds. There are also two scan columns that display green checkmarks if the fund is above its eight-month SMA and red checkmarks if it is below its eight-month SMA. Visit TC2000 for a free trial of TC2000. mdashPatrick Argo, Worden Brothers, Inc. worden NINJATRADER: EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE We have implemented BondSMAStrategy, which is discussed in Brooke Gardnerrsquos ldquoTrading High Yield Bonds Using ETFs rdquo in this issue, as an automated strategy available for download at ninjatraderSCJune2017SC. zip . Once itrsquos been downloaded, from within the NinjaTrader Control Center window, select the menu File rarr Utilities rarr Import NinjaScript and select the downloaded file. This file is for NinjaTrader version 7 or greater. You can review the strategy source code by selecting the menu Tools rarr Edit NinjaScript rarr Strategy from within the NinjaTrader Control Center window and selecting ldquoBond-SMAStrategy. rdquo NinjaScript uses compiled DLLs that run native, not interpreted, which provides you with the highest performance possible. A sample chart implementing the strategy is shown in Figure 12. FIGURE 12: NINJATRADER, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. This screenshot shows the BondSMAStrategy, with backtest settings and chart applied to a monthly series of Fidelity Capital amp Income Fund (FAGIX ). mdashRaymond Deux amp Ryan Millard NinjaTrader, LLC ninjatrader TRADECISION: EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE In her article ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs rdquo in this issue, author Brooke Gardner describes how to apply a simple moving average to high-yield bonds to avoid large drawdowns. Using Tradecisionrsquos Strategy Builder, you can recreate the simple eight-period SMA strategy as follows: To import the strategy into Tradecision, visit the area ldquoTradersrsquo Tips from TASC Magazinerdquo at tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm . A sample chart implementation is shown in Figure 13. FIGURE 13: TRADECISION, EIGHT-MONTH SIMPLE MOVING AVERAGE. Here you see an eight-month simple moving average on a monthly chart of FAGIX with buy amp sell signals marked on the chart. SHARESCOPE: SIMPLE MOVING AVERAGES The short script wersquove prepared based on ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs rdquo by Brooke Gardner in this issue colors bars or candles based on whether they are above or below a specified moving average. The default setting is a 20-period simple moving average, but this can be changed when loading the script. Wersquove also allowed a wide range of moving average types to be used: simple, exponential, weighted, triangular, variable VHF, variable CMO, and VIDYA. The moving average drawn on the chart in Figure 14 shows the crossover points. FIGURE 14: SHARESCOPE, MOVING AVERAGE. The ShareScope script colors bars or candles based on whether they are above or below a specified moving average. This chart shows the crossover points. The code for the ShareScope script is shown below. TRADESIGNAL: EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE The indicators described in ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs rdquo by Brooke Gardner in this issue can be used with our online charting tool at tradesignalonline. Just check the Infopedia section for our lexicon. You will see the indicator and the functions there, which you can make available for your personal account. Click on it and select ldquoopen script. rdquo The indicator will immediately be available to apply on any chart you wish. See Figure 15. FIGURE 15: TRADESIGNAL ONLINE, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Here, the eight-period MA crossover strategy is shown on a daily chart of Amazon. TRADE NAVIGATOR: EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE Here we will demonstrate how to recreate the strategy discussed in Brooke Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs. rdquo The strategy is easy to recreate and test in Trade Navigator. For this example, we will use the symbol PCF (Putnam High Income Bond Fund). Go to the Strategies tab in the Traderrsquos Toolbox. Click on the ldquo New rdquo button. Click the ldquo New rule rdquo button. To set up the long entry rule . input the following code: Set the action to ldquo Long Entry (Buy) rdquo and the order type to ldquo Market. rdquo Click the save button. Type a name for the rule and click OK . Repeat these steps for the short entry rule using the following code: Set the action to ldquo Short Entry (SELL) rdquo and the order type to ldquo Market. rdquo Be sure to set the ldquo Allow entries to reverse rdquo option on the Settings tab on the Strategy screen. Save the strategy by clicking the save button, type a name for the strategy, and click OK . You can test your new strategy by clicking the Run button to see a report or you can apply the strategy to a chart for a visual representation of where the strategy would place trades over the history of the chart. Genesis has made this strategy a special downloadable file for Trade Navigator. Click on the blue phone icon in Trade Navigator, select ldquo Download special file, rdquo type ldquo SC201706 rdquo and click on the Start button. mdashMichael Herman Genesis Financial Technologies TradeNavigator UPDATA: EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE Our Tradersrsquo Tip this month is based on ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs rdquo by Brooke Gardner. In the article, Gardner proposes a systematic approach to trading high-yield bond funds, which reduces the magnitude of drawdowns and the volatility of returns by initiating long trades when price outperforms some historic average, and initiating short trades when the price underperforms some historic average. The Updata code for this system is in the Updata Library and may be downloaded by clicking the Custom menu and System Library. Those who cannot access the library due to a firewall may paste the code shown below into the Updata Custom editor and save it. See Figure 16. FIGURE 16: UPDATA, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. This chart shows the monthly FAGIX Bond ETF. The lower pane shows the systemrsquos resultant equity curve when an eight-period average is used. TRADING BLOX: EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE In ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs rdquo in this issue, author Brooke Gardner presents a simple timing method using an eight-month simple moving average (SMA) to exit long positions in the popular mutual fund Fidelity High Income Fund (FAGIX). The concept behind the strategy is to compare the monthly closing price to the moving average and to buy amp hold until the price stays above the SMA. When the price breaks below the SMA, exit the position. This trading strategy can be simply implemented in Trading Blox: Create a new Blox (Entry, Exit, Money Manager) In it, define the Parameters: movingAveragePeriod, (number of months to be used to calculate the SMA) Define the Indicator: movingAverage (standard Trading Blox indicator calculation) and point it to use the movingAveragePeriod parameter. Define the Entry logic in the ldquoEntry Ordersrdquo script of the block: Define the Exit logic in the ldquoExit Ordersrdquo script of the block: Define the Position Sizing in the ldquoUnit Sizerdquo script of the block: The code to implement this simple trading strategy in Trading Blox can be downloaded from automated-trading-systemfree-code . Here is a set of results from a Trading Blox simulation (Figure 17) run using the code and historical data for FAGIX (adjusted for splits and dividends) from data provider CSI (csidata2cgi-binuaorderform. plreferrerAT ). FIGURE 17: TRADING BLOX, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE SYSTEM ON RECENT DATA. This graph shows the systemrsquos equity curve and drawdowns for the period 2003ndash11. Itrsquos interesting to see how this system would have performed in a different market environment. Next is an additional set of results from earlier periods for FAGIX: As you can see, the results are not quite as good as in recent times. See Figure 18. FIGURE 18: TRADING BLOX, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE SYSTEM OVER A DIFFERENT PERIOD. This shows the system equity curve and drawdowns for an earlier period, 1990ndash2002. Finally, Trading Blox allows us to test the impact of the length of the moving average to check the robustness of the strategy to parameter values. Testing over the whole set of historical data, we vary the SMA length parameter from two months to 24 months. Figure 19 shows a summary result of this stepped test, showing the evolution of the MAR ratio (CAGRMaxDD) as a function of the SMA length. FIGURE 19: TRADING BLOX, VARIED-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. This shows the evolution of MAR ration as a function of SMA length (1990ndash2017). MICROSOFT EXCEL: EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE The article in this issue by Brooke Gardner, ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs, rdquo demonstrates a simple, straightforward, trend-following approach. By varying the simple moving average (SMA) period, we can see the relative effects on the buy and sell signals. See Figure 20. FIGURE 20: EXCEL, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Here is a sample chart of FAGIX (monthly) with an eight-period simple moving average and buysell indications. I have prepared an Excel macro to assist you when you update the InputData tab from a downloaded history file (or change to an entirely new symbol). See the Notes tab of the spreadsheet for details. The spreadsheet is downloadable by clicking here . Originally published in the June 2017 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Wszelkie prawa zastrzeżone. copy Copyright 2017, Technical Analysis, Inc. Ideally, you would like a filtered signal to be both smooth and lag-free. Lag causes delays in your trades, and increasing lag in your indicators typically result in lower profits. In other words, late comers get whats left on the table after the feast has already begun. Thats why investors, banks and institutions worldwide ask for the Jurik Research Moving Average (JMA). You may apply it just as you would any other popular moving average. However, JMAs improved timing and smoothness will astound you. The jagged gray line in the chart simulates price action that begins in a low trading range, then gaps to a higher trading range. Since no one likes waiting on the sidelines, a perfect noise reducing filter (green line) will move smoothly along the center of the first trading range and then jump to the center of the new trading range almost immediately.
No comments:
Post a Comment